【検証】エントリー頻度と一日あたり損益

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「エントリー頻度は低いが、確実なトレードで高収益」
「エントリー頻度を高めることで、期待値に収束」 

ともに、EAの商品説明でよく聞く言葉です。

その言葉で釣られて買ったけど、
果たして自分のEAってほんとはどうなんだろう?
と思い、私が運用している各EA別で集計してみました。

※私の環境では手動停止していたりもするので、
公平性を期すため、ゴゴジャンのフォワードテスト数値を用いています。

hikaku1
 
横軸が一日あたりのエントリー頻度(総エントリー数/フォワード開始からの営業日数)、
縦軸が一日あたりの損益(総利益/フォワード開始からの営業日数)です。

まず、EAとは利潤の最大化を目指すものですので、
一日あたりの平均損益がマイナスとなっている(=通算損益もマイナス)ものについては、
不採算EAとして、ここでは深追いしません。
(残念ながらTwilightがマイナスです)

採算EAを四象限に分けました。

hikaku2

①エントリー頻度高・利益大
 →スキャルピングフェアリー
②エントリー頻度低・利益大
 →FLASHES for USDJPY
 →FLASHES for EURUSD
 →一本勝ち
③エントリー頻度低・利益小
 →5Pair
④エントリー頻度高・利益小
 →スキャルピングモンスター

※相対評価ですので、利益小さいといっても、マイナスではないのでご注意ください※

運用していて日々感じている印象の通りですね。

 「スキャルピング」シリーズは、トレード回数が多く(1.75~2.00/日)、収益も良い。
「Flashes」シリーズは 、トレード回数(1.00~1.10/日)は少ないものの、安定の収益性。
「一本勝ち」も「Flashes」 同様。

ただ均していくと、
どれも一日平均1回以上のエントリーをしているということなので、
私のポートフォリオは概ね、「エントリー回数が多いポートフォリオ」
と言っていいのではないかと思います。

月に数回しかエントリーしない、というEAも中にはありますが、 
「一度負けたら、取り戻すのにどれだけ掛かるの?」という懸念もあり、
手を出せないでいます。

ご参考まで。

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