Flashesも検証してみる

前回記事(【検証】金曜深夜帯はEAを停止してしまうべきか)にて、
スキャルピングモンスターの例をもって、
金曜深夜帯のパフォーマンスについて簡単な検証をしてみました。

【検証】金曜深夜帯はEAを停止してしまうべきか : ボーリングマンの素敵なEAたち

金曜日夜の店仕舞い私は金曜日は早々に店仕舞いすることが多いです。だいたい日本時間の20-21時くらいには、MT4を全停止してます。(もちろんポジションを持っていない場合に限り、ですが)私が金曜日にEAを止めたい理由:・NY時間の終わりに近づいて薄商いになり、各EAの




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EA
初期設定
金曜深夜
実績検証
備考
エントリー終了自動決済
1Flashes for USDJPY21:3023:00必要
2Flashes for EURUSD21:3023:00必要
3スキャルピングモンスター-23:00必要
4スキャルピングフェアリー-23:00必要
5トワイライト(全ペア)--不要朝スキャルなのでたぶん不要
6一本勝ち-14:01不要
7EA_final_max_5pair(USDJPY)-18:00不要
8EA_final_max_5pair(EURUSD)-18:00不要
9EA_final_max_5pair(USDCHF)-18:00不要
10Hornet USDJPY??必要設定不明
11White Bear Z V2-12:00不要
12Buffalo??必要設定不明
 
私のポートフォリオ上は、
同じく、Flashesについても
「普段、手動で停止している時刻」と「エントリー終了/自動決済の時刻」
との間に乖離がありますので、この間のパフォーマンスも簡単に検証してみます。

Flashes for USDJPY 検証結果

Flashes for USDJPY:フォワード実績
全体金曜15時以降のみ
総取引数1948
1384
564
勝率71.13%50.00%
損益511,900-39,700
総利益1,130,40041,700
総損失-618,500-81,400
P/F1.830.51


ロジックのせいなのか、
そもそも全体エントリー数に比べて、金曜15時以降は極端にエントリー数がすくない傾向にあります。
また、PFも0.51と完全に負け戦ですので、
金曜深夜帯がこのEAにとって良い時間帯とは言えない状況です。

ただし、検証数(エントリー数)がわずか8回の中で導いた数値ですので、
現時点では「なんともいえない」というのが正直なところかと。

この結果だけを持って、「15時以降完全停止」とすると、
いわゆる過剰最適化の状態となる可能性があります。

Flashes for EURUSD 検証結果

Flashes for EURUSD:フォワード実績
全体金曜15時以降のみ
総取引数1946
1414
532
勝率72.68%66.67%
損益342,39824,280
総利益929,49640,470
総損失-587,098-16,190
P/F1.582.50


さきほどのUSDJPYの結果とは真逆で、
金曜深夜帯はPFが伸びて、「良い時間帯」という数値がでています。

しかしながら、USDJPYの結果と同様、
サンプル数が少なすぎますので、ここで結論付けてしまうのは危険であると考えます。

Flashesの金曜深夜帯はなんともいえない

上記の通り、まだ十分な結論を導けませんので、
Flashesについては、金曜深夜帯(サーバ時間15時以降)も稼働とし、
パフォーマンスの検証を継続することにします。

では結論に耐えうるサンプル数って?

すみません、これは私も分からず、、、
「EAのPFを統計的優位と判断するにあたり必要なサンプル数(トレード数)」
についてご存知の方は、私のtwitter(@stekiforexfloor)宛にコンタクト頂けると大変幸いです。


ボーリングマンの素敵なFX (@stekiforexfloor) | Twitter