【売買記録】11/26週まとめ (+413.7pips, +¥35,127) ペイバックウィーク!!

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週サマリ

■週サマリ
Pips 損益 Lots エントリー数
413.7 35,127 7.2 90

恐怖の先週先々週の大型ドローダウンをくぐり抜け、
今週はプラス終了することができました。

EA別パフォーマンス

EA Pips 損益 Lots エントリー数
KHS 3000 283.4 12,804 2.50 58
max_5pair 39.1 8,350 0.40 2
EA04-HANA- EURUSD 53.3 7,871 0.26 2
BF Smart Scalper 46.7 5,304 0.60 6
Beatrice DELTA2 16.3 3,695 0.20 1
Parallel Bands System 11.1 2,311 0.20 1
Ippon 7.4 1,480 0.20 1
Good Morning USDJPY 2 436 0.30 2
MB-TradingSystem 5.5 217 0.30 3
twilight -5.6 -983 1.00 5
SunflowerEURJPY -7 -1,202 0.48 3
Good Morning GBPJPY -10 -1,632 0.28 2
Good Morning EURJPY -28.5 -3,524 0.48 4
合計 413.7 35,127 7.20 90

損益ランキングです。

1位:KHS3000

帰りを待ってたぜKHS!おかえり!
お前のパフォーマンスがボーリングマンのパフォーマンスだ!

2位:ねこ5(max_5pair)

現行ポートフォリオの最古参。
たったの2エントリーでランキング2位に。

EA_final_max_5pair
【完全同一ロジックで5通貨ペアが右肩上がりのEA】

3位:HANA

EA-BANK勢からHANAがランクイン!

一方でおはようことGood Morningシリーズがいまいち振るわなかったのと、
界隈でも「いいところを見たことがない」といわれるSunflowerは、
週次でみると限定的なマイナスだったのでもうちょっと様子をみてみましょうかね。

損益推移

chart

VIXはどうなった

スクリーンショット 2018-12-01 17.20.26

界隈で話題が上がったのにあわせて私も騒いでいたVIXですが、
金曜日のクローズ時点で18.0台にまで低下しています。

Wikipedia「恐怖指数」曰く、

通常は10から20の間で推移する。

とのことなので、これはもうきっと通常域と呼んで良いのでしょうね。

ちなみにVIXの算出方法をご存知ですか?
おもいのほか簡単で、

理論的にはVIXは満期までのS&P500のボラティリティの平均値の期待値として解釈される。満期を としたVIXは以下の式で算出される[1]

ここで は金利であり、 は満期を とするオプションのインデックス価格に対して望ましいレベルの先渡価格のインデックスである。 はオプションの行使価格の水準を表しており、行使価格の小さい方から昇順で番号付けられていて、 が を下回る最も大きな行使価格の値となるようになっている。 は と の差分の2分の1 である。 は行使価格、満期 のオプション価格のビットアスクスプレッドの中点となる。ただし、 ならばプットオプション、第2項は補正としての意味合いが強く、VIXの理論的なバックグラウンドを理解する上で重要なのは第1項の総和である。そこで第2項は無視して、第1項について考えてみる。第1項は積分を離散化したもので、あらゆる水準の行使価格でのオプションが市場で取引可能であるとすれば、次の積分形式での表示が可能である。

ここで はそれぞれ満期、行使価格 のコールオプションとプットオプションの価格を指す。この時、リスク中立確率測度による期待値で表すと、リスク中立確率測度の定義から

となる。ここで は満期 におけるオプションの原資産の価格である。よって

と表されることが分かる。ここでCarr-Madan の展開公式[2]から次の式変形が可能である。

したがって

となる。現時点を 時点とすると先渡価格の無裁定価格 なので次が得られる。

ここで原資産価格 のリスク中立確率測度下での価格変動がボラティリティが変動する幾何ブラウン運動に従うとする。つまり

であるとする。ただし はリスク中立確率測度下でのブラウン運動で、 は時間によって変動するボラティリティである。この時、伊藤の公式から

となる。これを に代入し、整理すれば

が得られる。第2項は確率積分の期待値なので に妥当な仮定を課せばその値は0である。つまり次の結果が得られる。

よって

となる。したがってVIXは満期までの平均ボラティリティにリスク中立確率測度で期待値を取ったものを基準化した指数である。CBOEが発表しているVIXはS&P500を原資産としたオプション価格と先渡価格から計算されるので、VIXはS&P500のボラティリティに対するものとなる。またCBOEが発表しているVIXの満期は30日である[1]

とのことです。ちゃちゃっとね。
誰がこんなの考えたんだよ。





 

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