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twitterや運用者ブログ上で、 「収益力」という言葉をバンバン目にするようになりました。
(前から言われていたのでしょうが、意識する機会が急激に増えました)







純益でも勝率でもDDでもRRレシオでもPFでもなく、
「収益力」という言葉。

汎用的な言葉で、一体どういうニュアンスなんだろうなあ、 と思っていましたが、
いろんな方のつぶやきや記事を見ながら、
「特定の運用環境や期間でEAが稼ぐであろう金額」程度の意味合いで捉えました。

例えば、EAトレーダー(@EA_Trader151)氏のブログでは、
「収支期待値」という言葉を用いて、同氏が運用されているEA毎の数値をまとめられています。


FX自動売買奮闘記:Scal_USDJPYを電撃解任!
そしてついにBravePointGetterUSDJPYを導入


さて、昨日の夜にふとEAの年間期待収益を見ていると突出して収益が低いEAがあることに気が付きました。。

ツイットーでもつぶやきましたが、ねこ博士のScal_USDJPYです。

最近調子良かったので、あまり気にしていなかったのですが、よく見ると1ポジあたり1Lotで計算した場合の期待利益が35万程にしかならないんですね。

エントリーの度に、ハラハラドキドキさせてくれる割に実は実入りが少ないという事実に気づいてしましました。

現在稼働中のEA別の収支期待値&最大DDを表にまとめてみました。

 

 この話+上記の方々のツイートの話をかけ合わせると、
「収益力」を踏まえて、EA毎にロットの重み付けをすることがクール?


さきほどのEAトレーダー氏の算出方式をお借りして、
私も自分のEAの「収益力」をみてみました。


EA
バックテスト(1.0lot) [JPY]現状の設定上 [JPY]現状の設定
年間利益年間利益
(ポジあたり)
最大DD年間利益年間利益
(ポジあたり)
最大DDlot数ポジ数
Flashes515,650515,650199,40072,19172,19127,9160.141
Flashes for EURUSD1,100,2091,100,2091,141,164110,021110,021114,1160.101
ScalpingMonster1,786,7821,786,782362,995321,621321,62165,3390.181
ScalpingFairy925,811925,811897,027166,646166,646161,4650.181
twilight0000.105
Ippon530,908530,908465,88063,70963,70955,9060.121
max_5pair0000.103
Hornet USDJPY1,095,833182,639328,000109,58318,26432,8000.101
White Bear Z V21,052,333263,083139,880315,70078,92541,9640.103
Buffalo877,066877,066109,31087,70787,70710,9310.101
合計7,884,5926,182,1483,643,6561,247,177919,083510,437


バックテストデータは、ゴゴジャンとTRADERS-proのそれぞれを使っています。 
※twilightとmax_5pairはバックテストが複数ペアに及ぶので、改めて集計します

黄色いセルが、
「収益力が高い」ということが言えそうですので、
これらのEAはロットを強めてもいいのかもしれません。

例えばこんな感じで。
EA
バックテスト(1.0lot) [JPY]想定
年間利益年間利益
(ポジあたり)
ロット比重
Flashes515,650515,6501
Flashes for EURUSD1,100,2091,100,2092
ScalpingMonster1,786,7821,786,7823
ScalpingFairy925,811925,8112
twilight-
Ippon530,908530,9081
max_5pair-
Hornet USDJPY1,095,833182,6392
White Bear Z V21,052,333263,0832
Buffalo877,066877,0662
合計7,884,5926,182,148


「一本勝ち」のバックテスト上の「収益力」が弱いのが気になります。
私のポートフォリオの中では抜群の成績なのですが、これはどう考えればいいんだろう。。。
そして、スキャモンが[3]なのは結構怖いかも(今年途中で止めてたのでなんとも、ですが)。

スクリーンショット 2018-05-26 22.55.17
※最新の位置で一番上に来ている黄緑色が「一本勝ち」です


EA
バックテスト(1.0lot) [JPY]想定
備考
年間利益年間利益
(ポジあたり)
ロット比重ロット比重
(実績補正)
Flashes515,650515,65012
Flashes for EURUSD1,100,2091,100,20922
ScalpingMonster1,786,7821,786,78232
ScalpingFairy925,811925,81122
twilight-
Ippon530,908530,90813
max_5pair-
Hornet USDJPY1,095,833182,63921※開始間もないため
White Bear Z V21,052,333263,08321※開始間もないため
Buffalo877,066877,06621※開始間もないため
合計7,884,5926,182,148
 
 
ロット比重[3]の場合、現状のロット数*1.5くらいまでには上げていいのかもと考えています。 

バックテストの結果はバックテストの結果、
爆死することは避けたいので、ここは慎重に。
 

EA「トワイライト」は、
先週末を持って稼働停止をすることを考えていました。

まあことごとくパフォーマンスが良くなかったんですね。
むしろ判断が遅すぎた。


スクリーンショット 2018-05-21 21.52.19
スクリーンショット 2018-05-21 21.54.06

昨年末くらいまでは、まあまあまあ、という感じでしたが、
年明けから円のペアがガラッとなりまして。

3月の頭に、
・GBPJPY
・EURJPY
・USDJPY
のドル円を含む3ペアを停止しました。


残るは、
・EURUSD
・GBPUSD
の2ペアですが、
この2ペアだけだとエントリーは少ないし、値幅もほとんど取りません。


スクリーンショット 2018-05-21 21.52.32


月別でみるとこんな感じです。

上記のガラガラ以来、ほとんど動きがなかったので、
大きく勝つこともなければ大きく負けることもないと思って、
そのまま放置しておきました。


ただ、改めて一枚目のグラフをみたところ、
なんだか嫌気がさして、Twitterでこう言ったのでした。





そこにフォロワー様のHai Hai (@n4s___)氏が現れ、
以下のキャプチャを貼っていかれました。




あれ、たしかに、、
私の知っているトワイライトと違う、、、
そしてトレンドフィルタ・・・? 


そこに現れる開発者・貴族(@yenpetit)氏。
 


なるほど、、、

早速、設定を見てみるとありました。
スクリーンショット 2018-05-21 22.18.03

ゴゴジャンコミュニティでは何度か話が上がっていたのを見た気がしますが、
全くもって自分ゴト化されてませんでした。


トレンドフィルターをオンにしてもうちょっとだけ運用してみることにします。。
ペアも3ペアから5ペアまで戻します。


コミュニティによると、
取引回数は激減するものの損益は改善するとのことで、期待です。

パフォーマンスまとめで良い報告できると良いのですが。


「エントリー頻度は低いが、確実なトレードで高収益」
「エントリー頻度を高めることで、期待値に収束」 

ともに、EAの商品説明でよく聞く言葉です。


その言葉で釣られて買ったけど、
果たして自分のEAってほんとはどうなんだろう?
と思い、私が運用している各EA別で集計してみました。

※私の環境では手動停止していたりもするので、
公平性を期すため、ゴゴジャンのフォワードテスト数値を用いています。


hikaku1
 
横軸が一日あたりのエントリー頻度(総エントリー数/フォワード開始からの営業日数)、
縦軸が一日あたりの損益(総利益/フォワード開始からの営業日数)です。


まず、EAとは利潤の最大化を目指すものですので、
一日あたりの平均損益がマイナスとなっている(=通算損益もマイナス)ものについては、
不採算EAとして、ここでは深追いしません。
(残念ながらTwilightがマイナスです)


採算EAを四象限に分けました。

hikaku2

①エントリー頻度高・利益大
 →スキャルピングフェアリー
②エントリー頻度低・利益大
 →FLASHES for USDJPY
 →FLASHES for EURUSD
 →一本勝ち
③エントリー頻度低・利益小
 →5Pair
④エントリー頻度高・利益小
 →スキャルピングモンスター


※相対評価ですので、利益小さいといっても、マイナスではないのでご注意ください※


運用していて日々感じている印象の通りですね。

 「スキャルピング」シリーズは、トレード回数が多く(1.75~2.00/日)、収益も良い。
「Flashes」シリーズは 、トレード回数(1.00~1.10/日)は少ないものの、安定の収益性。
「一本勝ち」も「Flashes」 同様。


ただ均していくと、
どれも一日平均1回以上のエントリーをしているということなので、
私のポートフォリオは概ね、「エントリー回数が多いポートフォリオ」
と言っていいのではないかと思います。


月に数回しかエントリーしない、というEAも中にはありますが、 
「一度負けたら、取り戻すのにどれだけ掛かるの?」という懸念もあり、
手を出せないでいます。


ご参考まで。

隠すこともない、

というか、

パフォーマンスが良くとも悪くとも、
「今週はこうでした!みなさんどうですかね!?」 
というスタイルでネットと向き合っているので、
改めて私のMyfxbookを共有致します。

(いまの環境だと通算マイナスなので、面白いかはさておき)



 




※クリックするとMyfxbookのダッシュボードから詳細を確認できます。


47


✓Track Record Verified
✓Trading Priviledges Verified
の示すとおり、本物の口座、本物の取引内容に紐づく内容です。


あなたがお使いのEAと、私のEAで一緒のものがあれば、
エントリータイミング合致等々のご参考にして頂ければ幸いです。





fx-onの各EAのフォワードテストや評判と、
リアルトレード上のパフォーマンスに、
なんとなく乖離があるなーと思っていたので、改めて整理してみました。


スキャルピングモンスター

【fx-onフォワードテスト】
scamon_fxon
【リアルトレード】
scamon_real



一本勝ち

【fx-onフォワードテスト】
ippon_fxon

【リアルトレード】
ippon_real


EA_final_max_5pair

【fx-onフォワードテスト】
5pair_fxon

【リアルトレード】
5pair_real



フォワードテストとリアルトレードとで、
表示されている月の数が違い見づらくて恐縮なのですが、
ぱっとみただけでも結構違いますね。。

一本勝ち、スキャルピングモンスターは、
fx-onの結果と比較し、ほぼ真逆・・・。

なんでこうも違うのだろう、と考えながら、
Google先生に聞いてみると、やはり先人たちが何度もぶつかって来た問題のようですね。

※こちらのブログを参考にしてみました。
【MT4知識】リアル口座とデモ口座で結果が違うのは当たり前。

原因:基となるヒストリカルデータが違うからです。

*ヒストリカルデータとは

始値・高値・安値・終値の4本値と出来高などを記録しているデータ

簡単に言うとロウソク足を表示するのに必要なデータ

 

要因1:ブローカーが違う

ブローカーが違うとスプレッドや約定力等の違いにより売買価格が違います。

また一瞬の値動きなどは「スルーするブローカー」と「一瞬も逃さないブローカー」など違いがあります。

 

要因2:リアル口座とデモ口座で違う

おそらく会社の都合だとは思いますが、

同じブローカーのリアル口座とデモ口座ですら違いがあります。

リアルデータをそのままデモ口座に流している訳では無いようです。

ちゃんと注意書きを読むとリアル口座とデモ口座は違いますよ!

とどのブローカーでも書いてあります。

ユーザーである私達が問題視してなかっただけです∩(´д`∩;)

 


フォワードテストとリアルは、
違って当たり前、というのが真理なのかもしれないですね。
悔しいですけれども。



■全体利益推移


 

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